Чтобы поменять язык в Dishonored, вам нужно зайти в главное меню, там выбрать пункт "настройки", ну и в них выбрать "Язык". Проблема в том, что это касается только перевода меню и субтитров, в то время как звук останется оригинальным, то бишь англоязычным. Также язык привязан к тому языку, что выбран у вас в Стиме - это для лицензионной копии игры.
Удивляться отсутствию русской озвучки не стоит, это просто особенности локализации Dishonored - издатель посчитал сделать ее не самой лучшей затеей, тем более, это не так быстро делается и требует определенных дополнительных расходов.
К слову, если у вас не лицензионная версия Dishonored, то поменять язык также можно в папке с игрой, далее Binaries => win32 => 3DMGAME.ini или steam_rld.ini, их открывайте блокнотом, внизу вместо строки "english" пишите "russian" без кавычек, останется только сохранить изменения.