Причина невозможности сохранить игру в GTA 4 обычно единственная - отсутствие учетной записи на сервисах Games for Windows-LIVE и Rockstar Games Social Club.
Проверьте, что оба приложения установлены на ваш компьютер вместе с самой игрой.
Убедитесь, что учетные записи активны (можно и оффлайновые, но они должны быть).
В противном случае сохранить игру никак не удастся.
